18金工復試筆試題（回憶版）

不能說的丶秘密 · 發表于 2018-4-1 20:13

一，0.6％的三個月期零息債券與1.0的六個月期零息債券（按季度計息且后三個月利率期限結構不變），某人有一筆資金可投資三個月，應該選擇哪一種債券。（類似于2016年的第三題）
二，關于股指期貨套期保值的，解釋如何通過改變股指期貨來改變β，如果是β為1.2的股票組合，需要30份空頭期貨合約，如果令β從1.2改變到0需要交易多少份期貨合約，如果令β從1.2改變到1.6需要交易多少份期貨合約。類似于2016年7題。
3，已知基金組合收益率R，標準差，無風險利率r，一位投資者投資70000于基金，投資30000于無風險資產，問該投資者資產組合的期望收益率與標準差。（題不難，所以就寫了個大概）
4，解釋流動性風險，LCR（流動覆蓋率），還有另外一個英文（N...四個字母），由于只有英文簡寫，當時緊張也沒想起來是哪個，
5，解釋VaR的回測原理
6，舉例說明利率隨時間變化而變化，且影響債券的現值。
7，一位投資者出售一份執行價格為65美元的股票期權（我記得是沒有寫看漲或者看跌，所以我當時分情況寫的。），股票現價為62美元，期權出售價格為5美元，求當股票價格變化時投資者的收益，并畫出其收益曲線。
8，是一道關于復制期權的計算題，與2015年第四題一模一樣，雖然我當時復習時查了一遍答案，可考場上還是能解出來。

[面條淚][面條淚][面條淚][面條淚][面條淚][面條淚]

筆試建議。一定要弄懂近四年筆試題，最近幾年經常出現重復的。
面試我血崩，先說一下筆試題攢一下人品。

來自Android客戶端