18金工復(fù)試筆試題（回憶版）

不能說的丶秘密 · 發(fā)表于 2018-4-1 20:13

一，0.6％的三個(gè)月期零息債券與1.0的六個(gè)月期零息債券（按季度計(jì)息且后三個(gè)月利率期限結(jié)構(gòu)不變），某人有一筆資金可投資三個(gè)月，應(yīng)該選擇哪一種債券。（類似于2016年的第三題）
二，關(guān)于股指期貨套期保值的，解釋如何通過改變股指期貨來改變?chǔ)拢绻铅聻?.2的股票組合，需要30份空頭期貨合約，如果令β從1.2改變到0需要交易多少份期貨合約，如果令β從1.2改變到1.6需要交易多少份期貨合約。類似于2016年7題。
3，已知基金組合收益率R，標(biāo)準(zhǔn)差，無風(fēng)險(xiǎn)利率r，一位投資者投資70000于基金，投資30000于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，問該投資者資產(chǎn)組合的期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差。（題不難，所以就寫了個(gè)大概）
4，解釋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，LCR（流動(dòng)覆蓋率），還有另外一個(gè)英文（N...四個(gè)字母），由于只有英文簡寫，當(dāng)時(shí)緊張也沒想起來是哪個(gè)，
5，解釋VaR的回測原理
6，舉例說明利率隨時(shí)間變化而變化，且影響債券的現(xiàn)值。
7，一位投資者出售一份執(zhí)行價(jià)格為65美元的股票期權(quán)（我記得是沒有寫看漲或者看跌，所以我當(dāng)時(shí)分情況寫的。），股票現(xiàn)價(jià)為62美元，期權(quán)出售價(jià)格為5美元，求當(dāng)股票價(jià)格變化時(shí)投資者的收益，并畫出其收益曲線。
8，是一道關(guān)于復(fù)制期權(quán)的計(jì)算題，與2015年第四題一模一樣，雖然我當(dāng)時(shí)復(fù)習(xí)時(shí)查了一遍答案，可考場上還是能解出來。

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筆試建議。一定要弄懂近四年筆試題，最近幾年經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)的。
面試我血崩，先說一下筆試題攢一下人品。

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