2018金工復(fù)試真題，面試攢人品

Miss9Green · 發(fā)表于 2018-4-2 10:40

1.3個(gè)月和六個(gè)月零息債券收益率分別為0.6%和1% （季度付息一次）投資者有一筆資金打算投三個(gè)月，投三個(gè)月還是六個(gè)月債券。
2.給定股票基金的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)10%和短期國(guó)庫(kù)券收益率5%，投資者投股票基金70000元，投國(guó)庫(kù)券30000元，問(wèn)投資者的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差
3.改變?chǔ)孪禂?shù)，從1.2到1.6需要多少份期貨合約。原題。
4什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，LCR和NSFR
5.VaR回測(cè)的基本原理
6.舉例利率隨時(shí)間變化，并影響債券現(xiàn)值的計(jì)算。
7.出售歐式期權(quán)的盈虧圖。
8.復(fù)制二叉樹(shù)期權(quán)平價(jià)時(shí)，原題。
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