2017金融431大題回憶

gushoulihuarika · 發表于 2016-12-25 21:12

①三道原題：RAROC計算、債券價值波動率大小-本質就是價格漲跌幅度（15還是14的第六題）、凈利息收入和利率風險暴露分析數據也沒改。
②用股利折現模型估股價，算持有一年的投資回報率，常規題。
③（個人認為是考察MM定理應用）就是問完全資本市場下，改變公司債務結構的公司價值、回購股票的價格、每股收益是否會變
④期權和期貨。一個美國人三個月后要去瑞士，即期匯率0.6刀/瑞郎，三月遠期0.63刀/瑞郎，瑞郎看漲期權0.64刀/瑞郎，期權費0.05刀/瑞郎，問購買期權、期貨的成本；問合適兩者套期保值結果相同；問若未來的即期利率是現在的遠期利率，兩者實際成本如何

以上。
很感激之前在考研幫得到的幫助，也希望能幫到你們。