15西財(cái)金工復(fù)試真題。

she35 · 發(fā)表于 2015-4-19 23:40

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由于這個(gè)帖子標(biāo)題沒(méi)有”金工復(fù)試“字樣，所以沒(méi)辦法搜索到。這里另開(kāi)貼說(shuō)明一下。方便金工復(fù)試的同學(xué)搜索。

15西財(cái)金工復(fù)試筆試真題
1. 市場(chǎng)利率在固定收益?zhèn)狡谇安蛔儯绻狡跁r(shí)間變短，那么債券的價(jià)格會(huì)上升還是下降？
2. Cml與sml的含義與區(qū)別。
3. 套期保值，套利，投機(jī)的區(qū)別。焦炭與鋼鐵在利用焦炭期貨進(jìn)行套期保值時(shí)操作上有什么不同？
4. 股票價(jià)格樹(shù)，現(xiàn)期是50，第一期是70,35，第二期是100,50,25。如果對(duì)于所有期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是r=11%。那么請(qǐng)復(fù)制到期時(shí)間為第二期的看漲期權(quán)（期權(quán)平價(jià)時(shí)）。
5. 期權(quán)的影響因素是什么，簡(jiǎn)述B-S模型的基本內(nèi)容
6. 對(duì)于β=1.2的組合，如何利用股指期貨改變組合的β系數(shù)？如果交易30份股指期貨合約可以使組合的β由1.2變?yōu)?，那么需要交易多少分股指期貨合約可以使β由1.2變?yōu)?.6？

注① 由于時(shí)間有限，本人僅僅是抄寫(xiě)了部分關(guān)鍵內(nèi)容，沒(méi)有達(dá)到那種一字不差的地步，但是可以保證題目核心的東西100%一樣，不影響做題效果。如果你可以在網(wǎng)上找到更好地版本，那樣更好。
注② 15年（14年初試，15年復(fù)試）西財(cái)金融學(xué)院金工復(fù)試筆試不讓自帶計(jì)算器，而往年都可以帶，事實(shí)上，今年出題的計(jì)算量很小，沒(méi)有出現(xiàn)e這個(gè)東西（往年都有），所以沒(méi)有必要帶計(jì)算器。請(qǐng)后來(lái)的學(xué)弟學(xué)妹心中有數(shù)。