2014年上海財經金融計量復試真題回憶

luosongu880 · 發表于 2014-4-16 16:56

一共四道大題，大致就記得這么多，跟13年專業課筆試很像，現在把這些傳上來，希望對學弟學妹有幫助，考研不難，考上也不難，且行且珍惜～
一（判斷并證明），
（1）簡單回歸誤差項期望不等于零情況下參數估計期望無偏，
（2）誤差項非正態分布對估計量與統計量沒有影響
二，
（1）在異方差情況下，用ols與ml（極大似然估計）估計mlr模型，詳細寫出推導過程
（2）用mm（距估計）推導估計量，以及TSS ESS RSS 三者之間的關系，
（3）誤差項ar（1）情況下，推導DW與β之間的關系
（4）誤差項ut=β1*u（t-1）+β2*u（t-3）用co迭代法進行差分估計，求估計量
（5）一個案例，然后分析經濟意義以及是否符合現實情況
三，時間序列
（1）因變量ar（k）時什么時候滿足平穩以及如何檢驗平穩性
（2）因變量ar（k）滿足平穩性假定情況下推導corr［y（t），y（t+k）］
（3）因變量ar（k）不滿足平穩性假定下
①不滿足平穩性假定下是不是一定導致單位根？
②單位根是不是就是隨機游走？
③隨機游走情況下，推導corr［y（t），y（t+k）］
來源: 14年上財金融計量復試專業課筆試題目

我肚子走過 · 發表于 2015-3-4 22:32

請問計量復試的書是計量經濟學現代觀點嗎，導論可以代替嗎

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[14復試題] 2014年上海財經金融計量復試真題回憶

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