求教一道關于國際金融的題

小姚2013 · 發表于 2012-10-28 22:00

問一個問題：假設美國投資者投資英鎊CDs，六個月票面收益5%，此期間英鎊貶值9%，則這筆投資的有效年收益率為：A14%,B-4%,C1%,D-8.7%。求具體求解過程，謝謝各位大哥大姐了

貓星人 · 發表于 2012-10-28 22:59

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小姚2013 · 發表于 2012-10-31 19:42

貓星人發表于 2012-10-28 22:59
很簡單啊啊。。年華利率。。==這都不會。。別考了吧

大神，求過程

江涯飛雪 · 發表于 2012-11-1 19:00

前二個是年收益率么

小姚2013 · 發表于 2012-11-1 19:21

江涯飛雪發表于 2012-11-1 19:00
前二個是年收益率么

六個月票面收益

sei_silvia · 發表于 2012-11-1 21:37

利用前后匯率變動來求6個月的收益率(1-0.09)(1+0.05)-1=-0.0445
然后求年收益：(1-0.0445)^2-1=-0.087

gyshao100 · 發表于 2012-11-1 22:24

路過，不學國金的表示直接照著意思算下就行了。。。大概是D

小姚2013 · 發表于 2012-11-8 18:29

sei_silvia 發表于 2012-11-1 21:37
利用前后匯率變動來求6個月的收益率(1-0.09)(1+0.05)-1=-0.0445
然后求年收益：(1-0.0445)^2-1=-0.087 ...

謝謝你了。

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