關于大綱里的無套利定價模型

淡如水路過 · 發表于 2011-10-31 20:47

星星上的貓發表于 2011-10-30 11:04
大綱里的無套利定價模型就是指羅斯的套利定價模型APT 而資本市場利用APT進行無套利均衡分析要不就是大綱 ...

你看了好多書啊..............

xiuzhishangshcj · 發表于 2011-10-29 16:37

這兩個是一個理論，名字不一樣而已吧

淡如水路過 · 發表于 2011-10-29 23:30

xiuzhishangshcj 發表于 2011-10-29 16:37
這兩個是一個理論，名字不一樣而已吧

APT是廣義上的CPAM模型,它考慮了多個因素.留意下,APT是羅斯提出的吧

lynn198686 · 發表于 2011-10-30 08:26

*一下無套利定價模型就知道啦！期權定價那塊就是用的無套利定價！

759161740 · 發表于 2011-10-30 09:50

lynn198686 發表于 2011-10-30 08:26
百度一下無套利定價模型就知道啦！期權定價那塊就是用的無套利定價！

期權定價只有黃達的金融學才有的公司理財里沒有無套利定價模型的吧~我就想問這個

小火慢燉 · 發表于 2011-10-30 09:57

“無套利”和“套利”，真的說的不是一回事。這里一兩句話說不清楚。

打個比方簡單來說，你是某基金經理，有3中β值不同的股票，在你不需要動用一分錢的情況下，通過改變三種股票的數量，穩賺一些利潤。三種股票線性無關。

星星上的貓 · 發表于 2011-10-30 11:04

本帖最后由星星上的貓于 2011-10-30 11:06 編輯

大綱里的無套利定價模型就是指羅斯的套利定價模型APT 而資本市場利用APT進行無套利均衡分析要不就是大綱搞混了

無套利定價只是一種均衡分析方法，而稱不上模型。可以參照宋逢明的《金融工程原理》

從金融碩士431的大綱編制思路來看，一般都不會考到涉及金融工程期權定價的“無套利”，只會考羅斯的“套利”即廣義的CAPM模型即APT

759161740 · 發表于 2011-10-29 07:51

黃達的金融學里有這個模型
羅斯的公司理財好像只有套利定價模型APT
大綱里把無套利定價模型放在了公司財務里~

請問套利模型算在大綱里嗎？公司理財里沒有無套利定價模型嗎？

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