金融工程復試筆試回憶

國服第一小胖墩

之前手機上那個賬號“小盆宇”不好打字，索性電腦上重新注冊一個，頭像都一樣。
第一題，固定收益債券到期期限減少，其價值是怎么變化，增加還是減少？
第二題，請區分證券市場線和資本市場線，并說出其各自含義。
第三題請區分套期保值、投機、套利。并區分一個鋼鐵廠用煤炭期貨對沖和一個煤炭廠用煤炭期貨對沖的區別。
第四題，股票價格為50，之后一定概率上漲到70，上漲到70之后又有可能上漲到100或是下跌到50；同時股票也有一定概率下跌到40，之后一定概率上漲到50，或者一定概率下跌到35。無風險利率11%，請你復制平價看漲期權（at-the-money）PS：這題我不會做，看不懂什么叫復制。最后給這個期權定了個價。
第五題，影響期權價格的因素，以及簡述BS模型的基本內容。
第六題，怎么通過交易股指期貨來改變其貝塔系數。如果貝塔系數從1.2下降到0需要交易30份股指期貨，那么貝塔系數從1.2上升達到1.6要交易多少份股指期貨。
今年不讓用計算器和之前有區別，筆試沒有考風險管理，不過貌似面試有問到。其實面試涉及面非常之廣，我覺得就是看人品了。

fuleledejiushu

學長辛苦了，真心感謝！16年考金工，希望能成為你的學弟

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百里爇塵

謝謝，樓主分享啦

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喻卷卷

你記性太好啦！棒！加個專業面試問題，我抽的是請問系統風險和非系統風險分別是什么意思？二者都能得到回報嘛？第二個是請問流動性風險是什么意思？

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新手在此

第四題數據和我記得好像不一樣。。。

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小盆宇

新手在此 發表于 2015-4-1 09:44
第四題數據和我記得好像不一樣。。。

我也記不得了呀

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qwer0101001

復制期權的問法簡單來說就是讓你去求在期權定價錯誤的時候,構建套利需要解惑帶的現金流以及相應的股票多頭或空頭
補個面試題
漢語面的時候很悲催的抽到了兩道英文題,不過還是用漢語答.妒忌題目是英文的所以難度就不高.
一個是 匯率的影響因素..可是..不是說考風險管理不考貨金嘛!尤記那天書都翻到匯率那章了特意沒有看.........最后憑借印象打了個購買力平價理論和供給需求.老師又問了但別的問題.
第二個英文題和專業無關..翻譯過來是:如果你是應屆生的話,你的同學平時都怎么評價你,如果你是參加工作了的,就是你的同事怎么憑評價你...

國服第一小胖墩

不開心，我筆試分數好低，不知道看去哪里了。我面試的兩個問題，其中一個是公司金融里面印象最深刻的一個理論，另一個是金融衍生品和金融創新對實體經濟的促進。

she35

新手在此 發表于 2015-4-1 09:44
第四題數據和我記得好像不一樣。。。

對的，那題沒有40.我過兩天重新上傳一份吧。

she35

qwer0101001 發表于 2015-4-3 11:17
復制期權的問法簡單來說就是讓你去求在期權定價錯誤的時候,構建套利需要解惑帶的現金流以及相應的股票多頭 ...

我看不懂你說的復制期權的意思。我的理解就是在評價期權的條件下，給期權定價，我們運用二叉樹也就學了個定價這個東東。