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考研論壇

 
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風險溢價包括β嗎 有些地方說包括 有些書上說不包括 謝謝

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發表于 2011-12-13 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風險溢價=(市場整體收益率-無風險資產收益率)*(一個系數)  一般用希臘字母β表示
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    發表于 2011-12-14 00:30 | 只看該作者
    當然包括啊 你公式不都寫出來了==
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     樓主| 發表于 2011-12-14 11:39 | 只看該作者
    czc207315 發表于 2011-12-14 00:30
    當然包括啊 你公式不都寫出來了==

    因為好像不包括的也叫風險溢價   百度一下也查了   好像是叫市場資產組合的風險溢價,不知和你們說的市場溢價有什么區別  一個是市場的?一個是這組合相對與市場的?、
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