2010年對外經濟貿易大學金融學院復試面試題（轉）

zhouheng8688

本人及幾位同學面試抽到的問題
一，面試
英文：
1，解釋一下股票和債券的區別
2，CDs信用違約互換
3，CAPM模型
中文：
1，影響期權價格的因素有哪些？
2，馬歇爾-勒納條件
3，有關BS公式的一些問題，細節忘了，因為之前聽小道消息復試主要考貨銀，賭一把不會問這類的問題，結果很慘淡。后來實在不會，問了幾個諸如資本市場線之類的簡單的東東
總結：問的都很基本，大多是課本的定義，少數人被問到諸如近期貨幣政策之類的問題，考前好好看書一般是沒有什么問題的，
二，筆試
五個簡答，兩個計算，兩個論述。
簡答
1，應對風險有哪些方法
2，利率發生變化，粘性價格分析法和彈性價格分析法下，**異同 。記不清了。
3，
4，
5，
計算很簡單，有一道是關于實際收益率的
論述
1，問題題干很長，大意是讓論述購買力評價理論的不足之處
2，金融業發展趨勢

suconnan

我抽的復試英文是：why derivatives are desired?（衍生工具的作用）
中文是：解釋利率期限結構主要的三種理論。

筆試：
簡答：1、減少風險的辦法；2、為什么期限相同的債券也會有不同的價格；3、彈性價格分析法和粘性價格分析法，當利率發生變化時，對匯率的影響是否相同；4、反浮動匯率制的理由；5、什么是不可分散風險，影響它的因素有哪些。

計算：1、面值為100元的息票率為5%的五年期債券，價格為98元，現在銀行利率為5.05%，問是否值得投資。
      2、國庫券利率為4%，市場組合預期收益率為12%，求風險溢價，如果市場組合標準差為0.2，求資本市場線。

論述：1、PPP理論，及缺陷。（居然考去年原題，沒有好好準備……）
      2、以傳統的間接融資為主的金融業，在未來的發展新趨勢，新變化。

（個別題可能不太真切哈……）

elien_lee

我抽的復試英文是：why derivatives are desired?（衍生工具的作用）
中文是：解釋利率期限結構主要的三種理論。
居然和我抽的題一樣！！！

suconnan

好巧呀！！我是第六組，你呢？

yanglinunu

我覺得這種專業英語口試題目好難啊。。。你們怎么復習的啊？

suconnan

呵呵，其實還好吧，沒有牽涉到時勢熱點我已經很感激了……
剛看到題的時候腦子也是一片空白，沒復習到……后來冷靜下來，就直接答了期貨的三個作用（跟衍生工具差不多哈~），因為漢語的事前背過，所以當時直接翻譯成英文蒙混過關……
復習的話，我覺著就是把一些常用的金融學名詞的英語記住就行了，嘿嘿~

netlad007

我抽到的英文題目是:what is the fed?what is the main function of the fed? 還聽說過有同學抽到有效市場假說，風險偏好，馬歇爾勒納條件以及什么是弱式有效市場和強式有效市場，APT模型。
中文就是利率期限結構的三種理論。筆試試題感覺和去年有些不同，去年考的幾乎都是課后題原題，論壇里有。而今年有些變動，原題不多，二樓已經曬出來了，可能也就兩三道吧。不過計算題一般都是送分的。而且，復試的三本書中，金融肯定是大頭。我覺得只要把貨幣銀行學和金融學的計算題搞懂（涉及用到計算器的題可以略看）計算就應該沒問題。簡答題給我的感覺是，貿大老師不想為難進復試的同學。那些題，只要認認真真看過書，多少都能答出一些。

[ 本帖最后由 netlad007 于 2010-4-22 10:44 編輯 ]

hch570303

我的中文題是，資本市場線和證券市場線的區別，還有就是說中國的利率彈性問題，還有個同學抽到的是CAPM與期權套利定價的區別，但我回來問了自己學校的老師說這個題目是錯的，可能那同學記錯了吧

風中劍客

頂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

蒲公英花開

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