Copula、CoVaR、GARCH、ARIMA、BEKK

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    1.收益率相關(guān)、均值溢出：ARIMA、協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)、向量自回歸VAR、向量誤差修正VECM、脈沖響應(yīng)、方差分解。
    2.波動(dòng)率相關(guān)、波動(dòng)溢出：GARCH族、隨機(jī)波動(dòng)SV、極端風(fēng)險(xiǎn)VaR、CVaR、ES、DCC-GARCH動(dòng)態(tài)相關(guān)、BEKK波動(dòng)溢出、CoVaR、MES風(fēng)險(xiǎn)溢出、SRISK系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、HARRV跳躍、分形。
    3.非線性相關(guān)、尾部相關(guān)、上下行風(fēng)險(xiǎn)溢出：時(shí)變動(dòng)態(tài)Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、條件藤Vinecopula、時(shí)變混合Copula、上下行時(shí)變尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出CoVaR、MES、COES、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)SRISK。
    4.間斷點(diǎn)、最優(yōu)權(quán)重、套保套利：時(shí)變相關(guān)和風(fēng)險(xiǎn)溢出的間斷點(diǎn)Z檢驗(yàn)、貝葉斯診斷、計(jì)算最優(yōu)投資組合權(quán)重、套?？?jī)效。
     5.模擬、預(yù)測(cè)：ARIMA預(yù)測(cè)、GARCH族預(yù)測(cè)、條件藤Vinecopula模擬預(yù)測(cè)。
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