Copula、CoVaR、GARCH、ARIMA、BEKK

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    1.收益率相關、均值溢出：ARIMA、協整檢驗、格蘭杰因果檢驗、向量自回歸VAR、向量誤差修正VECM、脈沖響應、方差分解。
    2.波動率相關、波動溢出：GARCH族、隨機波動SV、極端風險VaR、CVaR、ES、DCC-GARCH動態相關、BEKK波動溢出、CoVaR、MES風險溢出、SRISK系統性風險、HARRV跳躍、分形。
    3.非線性相關、尾部相關、上下行風險溢出：時變動態Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、條件藤Vinecopula、時變混合Copula、上下行時變尾部風險溢出CoVaR、MES、COES、系統性風險SRISK。
    4.間斷點、最優權重、套保套利：時變相關和風險溢出的間斷點Z檢驗、貝葉斯診斷、計算最優投資組合權重、套保績效。
     5.模擬、預測：ARIMA預測、GARCH族預測、條件藤Vinecopula模擬預測。
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