《公司理財(cái)》上沒(méi)有明確的431大綱考點(diǎn)

hello蒙奇奇

  大家好！
《公司理財(cái) 第七版 精要版》第二遍復(fù)習(xí)，仍然沒(méi)有找到431大綱中對(duì)應(yīng)的考點(diǎn)，請(qǐng)大家給我一些指點(diǎn)。
第五章 ——資本預(yù)算——凈現(xiàn)值運(yùn)用+資本預(yù)算中的風(fēng)險(xiǎn)分析
第六章——風(fēng)險(xiǎn)與收益——無(wú)套利定價(jià)模型  （貌似只看到ATP 叫做套利定價(jià)模型，那無(wú)套利是什么樣的啊 ？）

另外金融學(xué)部分 我的參考教材是《金融學(xué) 黃達(dá)》  第十章 金融監(jiān)管 書(shū)中不清晰
哪位同學(xué)看的教材這部分比較好的，推薦下~
                                                                                             {:soso__*_1:}

明逸凡

     我說(shuō)的是你寫(xiě)錯(cuò)了簡(jiǎn)寫(xiě)，是APT不是ATP;另外套利定價(jià)是arbitrage,它就是羅斯在多因素模型基礎(chǔ)上建立的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；
    但是無(wú)套利定價(jià)是一種均衡思想，不同期限的現(xiàn)金流(比如利息收入，投資收入，利率與貨幣優(yōu)勢(shì)，即期與遠(yuǎn)期)通過(guò)復(fù)制、重構(gòu)關(guān)系建立平價(jià)等式，這是在這種無(wú)套利可能的情況下（所以才叫無(wú)套利）研究互換雙方，多空雙方，近期與遠(yuǎn)期各種價(jià)格（利率、匯率、資產(chǎn)價(jià)格、費(fèi)率等）的關(guān)系····這是金融工程的思想,最后，無(wú)套利的英文是Noarbitrage你說(shuō)它們一樣不，肯定不一樣么···建議你翻翻清華宋逢明的《金融工程原理——無(wú)套利均衡分析》或者廈大鄭振龍的金融工程···考金融碩士也不要掉以輕心啊···
    最后我的想法是羅斯的套利定價(jià)APT要掌握，金融工程的無(wú)套利定價(jià)分析最好了解····這是考研呢，不是猜大小·····僥幸心理要不得！

明逸凡

金融監(jiān)管部分參見(jiàn)《金融市場(chǎng)學(xué)》廈大第二版，很詳細(xì)的，第三版把金融監(jiān)管給刪了····

明逸凡

同學(xué)，套利定價(jià)原理是：APT Arbitrage Pricing Theory  ，你寫(xiě)錯(cuò)了···無(wú)套利定價(jià)主要說(shuō)的是即期利率T0，遠(yuǎn)期利率t1,以及這兩期之間的過(guò)渡時(shí)期的利率之間的等式關(guān)系，有點(diǎn)類似費(fèi)雪方程是（有乘積的精確計(jì)算的那種），無(wú)套利定價(jià)建議參照《金融市場(chǎng)學(xué)》廈大二三版皆可，另外好像金融聯(lián)考真題04還是05年已經(jīng)考過(guò)一道計(jì)算題了···
PS:建議復(fù)習(xí)CPAM,APT,EMH,這是投資學(xué)很有可能會(huì)考的，出個(gè)簡(jiǎn)答一點(diǎn)都不過(guò)分，或者前兩者的比較論述題
    你好像還問(wèn)了個(gè)英語(yǔ)二的問(wèn)題吧···不是說(shuō)能簡(jiǎn)單一些么，英語(yǔ)一寫(xiě)作30分，英二25分，主要在閱讀吧···不知道你考哪里，加油了！最后應(yīng)該越來(lái)越有信心才對(duì)！O(∩_∩)O~

柒雅黎

套利定價(jià)模型  就是無(wú)套利定價(jià)模型
xianggao書(shū)上說(shuō)的
諤諤
還審核

柒雅黎

翔高書(shū)上有說(shuō)過(guò)  
套利定價(jià)模型 有時(shí)候也稱為無(wú)套利定價(jià)模型

Ben_Z

給了指定書(shū)目的就按書(shū)復(fù)習(xí)，考綱沒(méi)什么用

hello蒙奇奇

求高手

孤風(fēng)冷月

不用求高手，1到17章包含了全部?jī)?nèi)容