三刷1800了，感覺這個地方還是有問題(O_O)

fightingdez

前面求出x,z不相關，x，z都服從正太分布，就可以得出x,z相互獨立的結論嗎？這明顯不對啊，必須(x,z)服從二維聯合正太分布，不相關才和獨立等價的啊⊙_⊙

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夏天河

獨立不相關，相關不獨立。而xy不相關不能得出xy獨立。要證獨立還要從定義上來證，即pxy=pxpy或者證分布函數或概率密度聯合等于邊緣的乘積

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AbsonT

對的啊，x、z服從正太，且不相關，那么x、z肯定服從二維正態。在x、z服從正太的條件下，獨立和不相關就等價。

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queen121111

[害羞][害羞][害羞][害羞][害羞][害羞][害羞][害羞][害羞][害羞]

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我們不熟屬于

字有點難看。。

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fightingdez

夏天河 發表于 2017-10-26 09:39
獨立不相關，相關不獨立。而xy不相關不能得出xy獨立。要證獨立還要從定義上來證，即pxy=pxpy或者證分布函數 ...

對，我是這樣覺得的，x，z只是不相關且各自服從正太分布的，并不獨立，這樣就推不出（x,z）服從二維聯合正太分布，因此不相關當然推不了獨立。。可是下面兩位都說可以推

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fightingdez

AbsonT 發表于 2017-10-26 09:45
對的啊，x、z服從正太，且不相關，那么x、z肯定服從二維正態。在x、z服從正太的條件下，獨立和不相關就等價 ...

但是各自正太推二維正態的條件是獨立啊，這里只是不相關，怎么能推出二維正態呢？

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fightingdez

頂頂。。

Lvvvvvvvv

大概知道你說的什么題，二維正太的線性組合依然服從二維正太，有個性質，那個行列式不等于0

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夏天河

這是輔導書上的定義，p為0和二者服從二維正態分布并沒有毛關系啊，p為0.5或者其它數該服從二維正態還是二維正態，這個二者服從二維正態是服不服從是根據聯合概率密度定義的，這個邏輯關系很清嘛，只有在服從二維正態分布的前提下，p為0即不相關才和獨立等價。下面那兩位估計是根據邊緣概率密度推出來二者的聯合概率密度服從二維正態的，但是……連續性二維變量只有從聯合推邊緣，你見過從邊緣推聯合嗎？反正我是不會推，你下面那兩位大神如果有能耐推出來了話也通知我一聲讓我看看眼哈！等著被打臉

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