金融學復試僅供參考

努力與夢想 · 發表于 2019-4-2 08:07

上岸了，關于復試題型的接力棒，回憶版歡迎補充

2019金融學碩復試
筆試
一、選擇題10道（貨幣局制度，風險系數，外界因素對國際收支的影響，預算赤字增加對利率的影響和企業的影響，法定存款準備金政策）這些只是涉及到的，忘了好多
二、名詞解釋4個
有效利率，流動性陷進，忘了兩個
三、簡答不太記得了，費雪效應，利率平價（圖表示），特里芬難題
四、計算3道，
第一題給出三家銀行的英鎊兌美元定價，讓你求出如果你是第四家銀行，你怎么定價。
第二題單因素模型，第一問是給出三種證券，分別求方差多少，第二問是問無數種和abc三種證券類似的證券，證券組合a-的期望收益率和方差，b-和c-的又是多少，第三問是abc組合證券是否能套利并解釋。
第三題是ab兩個公司利率互換的，第一問是無中介情況下互換，第二問是在有中介并收取0.2%費用時的互換。
五、論述題一題
大致意思是，美聯儲在2008年，4月給美國第五大投資銀行融資900億美元，9月份給保險公司融資850億美元，問解釋美聯儲的這樣做法的原因（月份不知道是不是，但是肯定是在2008年）

專業課面試
先是自我介紹，介紹本科，學校，活動榮譽還有科研，說完了再抓鬮從三個盒子（復試的三本書）中分別抓一個問題，然后再選一個問題回答，9分鐘（我的三個問題是，投資學好像是r1模型什么的，沒看懂；國際金融是貨幣制度與匯率制度的關系；貨幣銀行學是貨幣需求影響因素）[嘿嘿][嘿嘿][嘿嘿][嘿嘿]

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