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考研論壇

標題: 18金工復試筆試題（回憶版） [打印本頁]
作者: 不能說的丶秘密    時間: 2018-4-1 20:13
標題: 18金工復試筆試題（回憶版）
一，0.6％的三個月期零息債券與1.0的六個月期零息債券（按季度計息且后三個月利率期限結構不變），某人有一筆資金可投資三個月，應該選擇哪一種債券。（類似于2016年的第三題）
二，關于股指期貨套期保值的，解釋如何通過改變股指期貨來改變β，如果是β為1.2的股票組合，需要30份空頭期貨合約，如果令β從1.2改變到0需要交易多少份期貨合約，如果令β從1.2改變到1.6需要交易多少份期貨合約。類似于2016年7題。
3，已知基金組合收益率R，標準差，無風險利率r，一位投資者投資70000于基金，投資30000于無風險資產，問該投資者資產組合的期望收益率與標準差。（題不難，所以就寫了個大概）
4，解釋流動性風險，LCR（流動覆蓋率），還有另外一個英文（N...四個字母），由于只有英文簡寫，當時緊張也沒想起來是哪個，
5，解釋VaR的回測原理
6，舉例說明利率隨時間變化而變化，且影響債券的現值。
7，一位投資者出售一份執行價格為65美元的股票期權（我記得是沒有寫看漲或者看跌，所以我當時分情況寫的。），股票現價為62美元，期權出售價格為5美元，求當股票價格變化時投資者的收益，并畫出其收益曲線。
8，是一道關于復制期權的計算題，與2015年第四題一模一樣，雖然我當時復習時查了一遍答案，可考場上還是能解出來。

[面條淚][面條淚][面條淚][面條淚][面條淚][面條淚]


筆試建議。一定要弄懂近四年筆試題，最近幾年經常出現重復的。
面試我血崩，先說一下筆試題攢一下人品。
作者: 馮相越    時間: 2018-4-1 21:42
你們這計算題比金融學綜合難得多[我汗]
作者: 藍翔畢業的    時間: 2018-4-1 22:49
感謝你的分享
作者: 小不點滴滴    時間: 2018-4-2 07:45
第四題是LCR和NSFR
作者: 不能說的丶秘密    時間: 2018-4-2 09:13
小不點滴滴 發表于 2018-4-2 07:45
第四題是LCR和NSFR

竟然是巴塞爾協議ⅲ引進的流動性風險監測指標。

凈穩定資金比率（NSFR，Net Stable Funding Ratio) = 可用的穩定資金/業務所需的穩定資金。
作者: 小不點滴滴    時間: 2018-4-2 09:37
對啊，考完查了才知道
作者: liulanAnn    時間: 2018-4-2 11:40
請問前幾年筆試題在哪找？
作者: 不能說的丶秘密    時間: 2018-4-2 12:00
liulanAnn 發表于 2018-4-2 11:40
請問前幾年筆試題在哪找？

考研幫or百度。。貌似知乎有17年的考研幫有16，15的，我自己當時也是準備復試的時候查到的。
作者: 不能說的丶秘密    時間: 2018-4-2 12:01
小不點滴滴 發表于 2018-4-2 09:37
對啊，考完查了才知道

你復試怎樣，感覺面試有點崩，成績也一直不出，都沒心情玩。
作者: yjy631253540    時間: 2018-4-2 14:02
感覺你們筆試都不錯啊，我筆試看到風險管理那兩道都是懵的[糾結]
作者: 小不點滴滴    時間: 2018-4-2 14:02
一般般吧，總之就是等結果
作者: 小不點滴滴    時間: 2018-4-2 14:07
分享一下面試題：1什么是套期保值，效果的影響因素2杜邦分析
作者: 不能說的丶秘密    時間: 2018-4-2 15:59
小不點滴滴 發表于 2018-4-2 14:07
分享一下面試題：1什么是套期保值，效果的影響因素2杜邦分析

我的面試題1，什么是金融風險，常見的金融風險有哪些。2，簡述巴塞爾協議ⅲ（實在不會）3，什么是基差風險，影響基差風險的因素有哪些？
作者: 不能說的丶秘密    時間: 2018-4-2 16:00
yjy631253540 發表于 2018-4-2 14:02
感覺你們筆試都不錯啊，我筆試看到風險管理那兩道都是懵的[糾結]

我也是蒙的，回測原理衍生品中有涉及。
作者: 大神孤寂    時間: 2018-4-2 23:21
我的是1.什么是風險厭惡  2杜邦分析法（第一次聽這個名詞，果斷換了）3，什么是風險中性
作者: 白日夢島    時間: 2018-4-3 08:31
大神孤寂 發表于 2018-4-2 23:21
我的是1.什么是風險厭惡  2杜邦分析法（第一次聽這個名詞，果斷換了）3，什么是風險中性 ...

學長(or學姐)，能求個聯系方式嗎 本傻2019考研
作者: 白日夢島    時間: 2018-4-3 08:32
求樓上各位直系學姐（or）學長聯系方式！！我19考研 金工 謝謝
作者: cj吉爾伯特    時間: 2019-2-26 23:31
白日夢島 發表于 2018-4-3 08:32
求樓上各位直系學姐（or）學長聯系方式！！我19考研 金工 謝謝

同考金工



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