精品日本亚洲一区二区三区,伊人久久狼人色精品无码 ,日鲁夜鲁天天鲁视频,国产精品久久亚洲,秋霞理论理论福利院久久,国产日韩欧美视频一区二区三区,色九九,国产精品美女久久久久久免费 ,九九干,韩国精品一区二区三区

考研論壇

標題: 求解:期權價格上下限證明 [打印本頁]

作者: 黃大y    時間: 2017-9-12 15:49
標題: 求解:期權價格上下限證明
這是書上的證明。但是感覺這個推導過程還是不能完全說服我,這不是是逆向證明嘛?憑什么通過構造(A: 價值為Xe的-rT現金投資 B: 一股股票加一個歐式買權空頭 )的組合,比較兩組合T時刻價值,來證明價格下限呢?我的意思是 如果不是已經知道了下限,怎么構造這樣的組合,它這不是以結論證結論嗎







歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) Powered by Discuz! X3.2