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考研論壇

標題: 求解：期權價格上下限證明 [打印本頁]

作者: 黃大y 時間: 2017-9-12 15:49
標題: 求解：期權價格上下限證明
這是書上的證明。但是感覺這個推導過程還是不能完全說服我，這不是是逆向證明嘛？憑什么通過構造（A: 價值為Xe的－rT現金投資 B: 一股股票加一個歐式買權空頭）的組合，比較兩組合T時刻價值，來證明價格下限呢？我的意思是如果不是已經知道了下限，怎么構造這樣的組合，它這不是以結論證結論嗎

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