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考研論壇

標(biāo)題: 關(guān)于大綱里的無(wú)套利定價(jià)模型 [打印本頁(yè)]

作者: 759161740 時(shí)間: 2011-10-29 07:51
標(biāo)題: 關(guān)于大綱里的無(wú)套利定價(jià)模型
黃達(dá)的金融學(xué)里有這個(gè)模型
羅斯的公司理財(cái)好像只有套利定價(jià)模型APT
大綱里把無(wú)套利定價(jià)模型放在了公司財(cái)務(wù)里~

請(qǐng)問(wèn)套利模型算在大綱里嗎？公司理財(cái)里沒(méi)有無(wú)套利定價(jià)模型嗎？

作者: xiuzhishangshcj 時(shí)間: 2011-10-29 16:37
這兩個(gè)是一個(gè)理論，名字不一樣而已吧

作者: 淡如水路過(guò) 時(shí)間: 2011-10-29 23:30

xiuzhishangshcj 發(fā)表于 2011-10-29 16:37
這兩個(gè)是一個(gè)理論，名字不一樣而已吧

APT是廣義上的CPAM模型,它考慮了多個(gè)因素.留意下,APT是羅斯提出的吧

作者: lynn198686 時(shí)間: 2011-10-30 08:26
*一下無(wú)套利定價(jià)模型就知道啦！期權(quán)定價(jià)那塊就是用的無(wú)套利定價(jià)！

作者: 759161740 時(shí)間: 2011-10-30 09:50

lynn198686 發(fā)表于 2011-10-30 08:26
百度一下無(wú)套利定價(jià)模型就知道啦！期權(quán)定價(jià)那塊就是用的無(wú)套利定價(jià)！

期權(quán)定價(jià)只有黃達(dá)的金融學(xué)才有的公司理財(cái)里沒(méi)有無(wú)套利定價(jià)模型的吧~我就想問(wèn)這個(gè)

作者: 小火慢燉 時(shí)間: 2011-10-30 09:57
“無(wú)套利”和“套利”，真的說(shuō)的不是一回事。這里一兩句話說(shuō)不清楚。

打個(gè)比方簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，你是某基金經(jīng)理，有3中β值不同的股票，在你不需要?jiǎng)佑靡环皱X的情況下，通過(guò)改變?nèi)N股票的數(shù)量，穩(wěn)賺一些利潤(rùn)。三種股票線性無(wú)關(guān)。

作者: 星星上的貓 時(shí)間: 2011-10-30 11:04
本帖最后由星星上的貓于 2011-10-30 11:06 編輯

大綱里的無(wú)套利定價(jià)模型就是指羅斯的套利定價(jià)模型APT 而資本市場(chǎng)利用APT進(jìn)行無(wú)套利均衡分析要不就是大綱搞混了

無(wú)套利定價(jià)只是一種均衡分析方法，而稱不上模型。可以參照宋逢明的《金融工程原理》

從金融碩士431的大綱編制思路來(lái)看，一般都不會(huì)考到涉及金融工程期權(quán)定價(jià)的“無(wú)套利”，只會(huì)考羅斯的“套利”即廣義的CAPM模型即APT

作者: 淡如水路過(guò) 時(shí)間: 2011-10-31 20:47

星星上的貓發(fā)表于 2011-10-30 11:04
大綱里的無(wú)套利定價(jià)模型就是指羅斯的套利定價(jià)模型APT 而資本市場(chǎng)利用APT進(jìn)行無(wú)套利均衡分析要不就是大綱 ...

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